南京师范大学“金融与统计研究所”举行本学期首场专题学术报告

  应数学科学学院的邀请,国家***基金获得者、北京师范大学王凤雨教授于2014年11月7日下午在行健楼报告厅665室作了题为"Hypercontractivity and Applications for Stochastic Hamiltonian Systems"的学术报告。这是校重点研究机构"金融与统计研究所"本学期首场专题学术报告。金融数学研究室主任朱全新教授主持了此次报告会。金融与统计研究所梁志彬教授、刘国祥副教授、杜秀丽副教授、姚奕副教授、许晓明副教授、赵媛媛副教授、殷荣城博士,应用数学研究室林琳老师,以及统计学、概率论与数理统计专业部分研究生参加了此次报告会。

  王凤雨教授目前任中国概率统计学会常务理事,美国《数学评论》和德国《数学文摘》评论员,《应用概率统计》等杂志的编委。1995年获钟嘉庆数学奖,1998年获教育部科技进步奖一等奖,1999年获国家自然科学三等奖和教育部首届高校青年教师奖,2000年获北京市五四青年奖章和国家杰出基金资助并被聘为***特聘教授,2001年承担973项目,2002年获霍英东青年教师奖研究类一等奖,2004年入选首批新世纪***万工程国家级人才计划。王凤雨教授的工作涉及概率论、微分几何、统计物理和泛函分析等多个学科领域,所取得的一些成果受到国际同行广泛引用。

  报告会上,王凤雨教授首先为大家简要介绍了马氏半群超压缩性的概念及相关研究方法。然后针对具有很强物理背景的国际热点研究问题— 随机哈密顿系统,分别就有限维和无限维两种情况详细介绍了该系统的超压缩性问题的研究,分析了相应马氏半群统有超压缩性的充分性条件。王凤雨教授特别强调了国际上一些著名学者的研究方法对于随机哈密顿系统失效,从而给出新方法来证明上述系统的超压缩性。最后,王凤雨教授通过几个实例有效验证了所取得的研究结果。报告过程中,王教授与在场师生就随机哈密顿系统超压缩性这一重要结果从理论和应用两方面进行了深入探讨。

  报告结束时,与会师生就报告内容与王凤雨教授进行了热烈的讨论。整场报告,王凤雨教授语言幽默风趣,讲解清楚易懂,大家受益匪浅。